The convergence of exponential Euler method for weighted fractional stochastic equations
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: English
View: 199
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CMDE-10-2_019
تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1401
Abstract:
In this paper, we propose an exponential Euler method to approximate the solution of a stochastic functional differential equation driven by weighted fractional Brownian motion B^{ a, b} under some assumptions on a and b. We obtain also the convergence rate of the method to the true solution after proving an L^{ ۲}-maximal bound for the stochastic integrals in this case.
Keywords:
Malliavin calculus , Stochastic differential equations , Weighted fractional Brownian motion , Exponential Euler scheme
Authors
Fatemeh Mahmoudi
Department of Mathematics, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
Mahdieh Tahmasebi
Department of Mathematical Sciences, Tarbiat Modares University, P.O. Box ۱۴۱۱۵-۱۳۴, Tehran, Iran.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :