روشی جهت پیش بینی قیمت سهام بازار بورس تهران مبتنی بر یادگیری عمیق
Publish place: Electronic and cyber defense، Vol: 10، Issue: 4
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 408
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_PADSA-10-4_010
تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401
Abstract:
در سال های اخیر با توجه به سوددهی بازار بورس اوراق بهادار در ایران سرمایه های خرد و کلان جذب این بازار شدند ، اما متاسفانه به دلیل دانش کم این افراد از بورس و پیش بینی قیمت ها تعداد فراوانی از مردم ایران ضرر و زیان زیادی را متحمل شدند . در این تحقیق بر آن شدیم تا با استناد به تحقیق قبلی خود که از شبکه عصبی با دولایه LSTM استفاده می کرد .کار خود را قوت بخشیده و شبکه عصبی ترکیبی کانولوشن وlstm را جهت پیش بینی قیمت سهام بر روی مجموعه دیتاست وب ملت از بازار بورس اوراق بهادار تهران و سه دیتاست موجود در آن شامل آث پ ،خودرو و وساخت به کار ببریم. در انتها جهت ارزیابی روش پیشنهادی و دو روش دیگر ازنظر سه تابع خطا ،تابع میانگین مربع خطا (MSE)، تابع میانگین خطای مطلق (MAE) و تابع میانگین مربع ریشه (RMSE) بررسی شد . نتایج حاصله نشان داد در دیتاست های بزرگ با تعداد داده های سهام بالا بسیار بهتر عمل کرده و خطای کمتری به دنبال دارد.
Keywords:
Authors
طوبی ترابی پور
کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
سیده صفیه سیادت
استادیار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :