پیش بینی ارزش سهام بزرگ با استفاده از شبکه عصبی عمیق بهبودیافته با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات
Publish place: 8th National Conference on Modern Studies and Resech in Computer, Electrical, and Mechanical Sciences of Iran
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 152
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICCONF08_121
تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1401
Abstract:
بازار سهام مورد توجه گسترده سرمایه گذاران قرار گرفته است. درک نظم تغییرات بازار سهام و پیش بینی روند آن برای سرمایه گذاران و شرکتهای سرمایه گذاری همیشه یک موضوع داغ و مهم بوده است. تلاش برای درک و مشخص کردن روند در بازار سهام هدفتعداد زیادی از تحلیل گران بازارهای متعدد است. اما تشخیص این الگوها اغلب بسیار دشوار است. اخیرا تلاش هایی توسط شرکت هایبزرگ سهام (نظیر اپل و گوگل) و سرمایه گذاران فردی صورت گرفته است تا جهت تجزیه و تحلیل هوشمند و استفاده ازالگوریتم های معاملاتی برای ناسایی پتانسیل روند قبل از اینکه در محیط بازار اتفاق بیفتد. به طور موثر پیش بینی درباره ی ارزشسهام و چشم اندازهای آینده ارائه دهند. در این مقاله، یک رویکرد طبقه بندی عمیق به منظور بیشینه سازی حداکثر سرمایه در معرض مخاطره سرمایه گذاری در نظر گرفته شد. برای این منظور از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات در ترکیب با شبکه عصبی عمیق باحافظه کوتاه-مدت ماندگار جهت بیبود عملکرد طبقه بندی استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که بهینه کردن تنظیمپارامترهای شبکه عصبی عمیق توسط بهینه سازی ازدحام ذرات منجر به عملکرد بسیار بالای پیش بینی ارزش سهام برای مجموعهداده های ایل و گوگل منحر شده است.
Keywords:
پیش بینی ارزش سهام , روند بازار سهام , شبکه عصبی عمیق , حافظه کوتاه-مدت ماندگار , بهینه سازی ازدحام ذرات
Authors
رضا مدنی
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
بابک مسعودی
استا د یار، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران