The Truncated Lomax-exponential distribution and its fitting to financial data
Publish place: Journal of Mahani Mathematical Research، Vol: 12، Issue: 2
Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: English
View: 119
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_KJMMRC-12-2_013
تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1402
Abstract:
Nowadays, analyzing the losses data of the insurance and asset portfolios has special importance in risk analysis and economic problems. Therefore, having suitable distributions that are able to fit such data, is important. In this paper, a new distribution with decreasing failure rate function is introduced. Then, some important and applicable statistical indices in insurance and economics like the moments and moment generating function, value at risk, tail value at risk, tail variance, and Shannon and R\'enyi entropies are obtained. One of the advantages of this distribution is that it has fewer parameters compared to other distributions that have been introduced so far. Finally, this distribution is utilized as a proper distribution to fit on a real data set.
Keywords:
Authors
Shohreh Enamiaraghi
Department of statistics, Faculty of science, Payame Noor University, Bushehr, Iran
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :