بررسی همبستگی بین قیمت نفت خام و بازار سهام در ایران: رویکرد گارچ چندمتغیره و موجک
Publish place: Financial Economics، Vol: 17، Issue: 64
Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 275
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECJ-17-64_007
تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1402
Abstract:
چکیده هدف مقاله حاضر بررسی همبستگی شاخص کل بورس و قیمت نفت برنت در بازه هفتگی از شهریور ۱۳۸۸ تا آذرماه ۱۳۹۹ است. در این راستا از رویکرد DCC-GARCH و رویکرد موجک پیوسته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که همبستگی بین دو شاخص مورد بررسی تحت تاثیر شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه تغییر میکند. همچنین این وضعیت تحت تاثیر شرایط پاندمی کرونا از بهمن ۱۳۹۸ تا آردیبهشت ۱۳۹۹ قرار دارد به طوریکه در این بازه زمانی همبستگی بین دو شاخص منفی و در بازه قبل و بعد از این مدت مثبت است. نتایح حاصل از رویکرد موجک نیز نشان میدهد وابستگی بین جفت بازار مورد بررسی در کوتاه مدت پایین و در برخی دوران در میان مدت و بلند مدت وابستگی بالاتر است. از اینرو به سرمایهگذاران توصیه میشود بسته به افق زمانی مورد بررسی و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور اقدام به سرمایهگذاری در این دو بازار نمایند
Keywords:
Authors
نسیم امین خرازیان
گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
رویا آل عمران
گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
رسول برادران حسن زاده
گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
امیرعلی فرهنگ
گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور،ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :