کالیبراسیون مدل مالی بلک-شولز با استفاده از شبکه های عصبی

یکی از مسائل بسیار مهم در قیمت گذاری اختیارات، کالیبراسیون پارامترهای مدل است یکی از اهداف اساسی کالیبراسیون پارامترها به دست آوردن پارامترهایمدل مالی موردنظر با کمترین خطاست. در این مقاله ابتدا قیمت اختیار معامله ی آمریکایی بر پایه ی بلک شولز را مدل سازی میکنیم و با استفاده از روشمونت کارلو یک جواب بسته برای مدل حاصل به دست می آوریم. برآورد تلاطم در مدل قیمت گذاری اختیار آمر یکا یی از قیمت مشاهده شده اختیار کارچالش برانگیزی هست.از الگوریتم برنت برای برآورد تلاطم ضمنی مدل استفاده می کنیم و سپس با استفاده از یادگیری ماشین، نگاشتی را جهت تخمین تلاطم از پارامتر های مدلتقریب می ز نیم و در ادامه با در اختیار داشتن تلاطم مجهول مسئله پارامتر های مدل را با استفاده از روش تکامل تفاضلی کالیبره می کنیم.

Keywords:

اختیارمعامله آمریکایی , کالیبراسیون پارامترها , یادگیری ماشین , تکامل تفاضلی , مدل بلک شولز