سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

کالیبراسیون مدل مالی بلک-شولز با استفاده از شبکه های عصبی

Publish Year: 1402
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 128

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

COSDA01_113

Index date: 23 September 2023

کالیبراسیون مدل مالی بلک-شولز با استفاده از شبکه های عصبی abstract

یکی از مسائل بسیار مهم در قیمت گذاری اختیارات، کالیبراسیون پارامترهای مدل است یکی از اهداف اساسی کالیبراسیون پارامترها به دست آوردن پارامترهایمدل مالی موردنظر با کمترین خطاست. در این مقاله ابتدا قیمت اختیار معامله ی آمریکایی بر پایه ی بلک شولز را مدل سازی میکنیم و با استفاده از روشمونت کارلو یک جواب بسته برای مدل حاصل به دست می آوریم. برآورد تلاطم در مدل قیمت گذاری اختیار آمر یکا یی از قیمت مشاهده شده اختیار کارچالش برانگیزی هست.از الگوریتم برنت برای برآورد تلاطم ضمنی مدل استفاده می کنیم و سپس با استفاده از یادگیری ماشین، نگاشتی را جهت تخمین تلاطم از پارامتر های مدلتقریب می ز نیم و در ادامه با در اختیار داشتن تلاطم مجهول مسئله پارامتر های مدل را با استفاده از روش تکامل تفاضلی کالیبره می کنیم.

کالیبراسیون مدل مالی بلک-شولز با استفاده از شبکه های عصبی Keywords:

کالیبراسیون مدل مالی بلک-شولز با استفاده از شبکه های عصبی authors

شیماالسادات شاه محمدی چیمه

کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

مقاله فارسی "کالیبراسیون مدل مالی بلک-شولز با استفاده از شبکه های عصبی" توسط شیماالسادات شاه محمدی چیمه، کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی نوشته شده و در سال 1402 پس از تایید کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله اختیارمعامله آمریکایی، کالیبراسیون پارامترها، یادگیری ماشین، تکامل تفاضلی، مدل بلک شولز هستند. این مقاله در تاریخ 1 مهر 1402 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 128 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که یکی از مسائل بسیار مهم در قیمت گذاری اختیارات، کالیبراسیون پارامترهای مدل است یکی از اهداف اساسی کالیبراسیون پارامترها به دست آوردن پارامترهایمدل مالی موردنظر با کمترین خطاست. در این مقاله ابتدا قیمت اختیار معامله ی آمریکایی بر پایه ی بلک شولز را مدل سازی میکنیم و با استفاده از روشمونت کارلو یک جواب بسته برای مدل حاصل به دست ... . این مقاله در دسته بندی موضوعی یادگیری ماشین طبقه بندی شده است. برای دانلود فایل کامل مقاله کالیبراسیون مدل مالی بلک-شولز با استفاده از شبکه های عصبی با 12 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.