A modi fied split-step truncated Euler-Maruyama method for SDEs with non-globally Lipschitz continuous coefficients

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: English
View: 53

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CMDE-11-3_006

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1402

Authors

Amir Haghighi

Department of Mathematics, Faculty of Science, Razi University, Kermanshah ۶۷۱۴۹, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • M. Avaji, A. Jodayree Akbarfam, and A. Haghighi, Stability analysis ...
  • O. Farkhondeh Rouz and D. Ahmadian, Mean-square stability of a ...
  • Q. Guo, W. Liu, X. Mao and R. Yue, The ...
  • Q. Guo, W. Liu, X. Mao and R. Yue, The ...
  • A. Haghighi and A. Robler, Split-step double balanced approximation methods ...
  • D. J. Higham, X. Mao and A.M. Stuart, Strong convergence ...
  • L. Hu, X. Li and X. Mao, Convergence rate and ...
  • M. Hutzenthaler, A. Jentzen and P.E. Kloeden, Strong and weak ...
  • M. Hutzenthaler, A. Jentzen, and P.E. Kloeden, Strong convergence of ...
  • P. E. Kloeden and E. Platen, Numerical Solution of Stochastic ...
  • X. Li and G. Yin, Explicit Milstein schemes with truncation ...
  • W. Liu and X. Mao , Strong convergence of the ...
  • X. Mao, Stochastic Differential Equations and Applications, Horwood, Chichester, ۲۰۰۷ ...
  • X. Mao and L. Szpruch, Strong convergence and stability of ...
  • X. Mao, The truncated Euler-Maruyama method for stochastic differential equations ...
  • X. Mao, Convergence rates of the truncated EulerMaruyama method for ...
  • G .N. Milstein, Numerical Integration of Stochastic Differential Equations, Kluwer, ...
  • G. N. Milstein and M. V. Tretyakov, Stochastic Numerics for ...
  • P. Nabati, A simulation study of the COVID-۱۹ pandemic based ...
  • A. R¨oßler, Runge-Kutta methods for the strong approximation of solutions ...
  • S. Sabanis, A note on tamed Euler approximations, Electron. Comm. ...
  • M. Shahmoradi, D. Ahmadian and M. Ranjbar, Mean-square stability of ...
  • T. Tian and K. Burrage, Implicit Taylor methods for stiff ...
  • P. Wang and Z. Liu, Split-step backward balanced Milstein methods ...
  • P. Wang and Y. Li , Split-step forward methods for ...
  • نمایش کامل مراجع