Volatility in the Black-Scholes equation
Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: English
View: 109
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJNAA-14-9_026
تاریخ نمایه سازی: 24 مهر 1402
Abstract:
Generally, the Black-Scholes model and its analyses can be presented in several different ways, ranging from the highly theoretical to the very applied approach. In this article, we will show in detail the applied methodology, the calculations and which effects the applied stress will have on the Black-Scholes option pricing model. One of the aims of nonlinear analysis is to investigate related topics to the analysis of partial differential equations and their applications. To provide for the further development of the Black-Scholes model and the Black-Scholes partial differential equation, we study some related problems. For example, we conclude that the number of call options and volatility increases at the same time.
Keywords:
Authors
Reza Fallah Moghaddam
Department of Computer Science, University of Garmsar, Garmsar, Iran
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :