گشتاورهای مشترک؛ شواهدی از قیمت گذاری دارایی
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 66
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JQE-12-4_005
تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1402
Abstract:
هدف این پژوهش آزمون هم چولگی و هم کشیدگی به عنوان عوامل ریسک و متعاقبا قیمت گذاری آن در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور نمونه ای متشکل از ۹۶ شرکت پذیرفته شده بورس مذکور طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی رابطه گشتاورهای مشترک مورد نظر و بازده سهام از مدل فاما و مک بث (۱۹۷۳) بهره گرفته شده است. جهت تصریح هر چه دقیق تر تاثیر گشتاورهای مشترک، اثر متغیرهای بتا، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و مومنتوم کنترل گردیده است. شواهد به دست آمده حاکی از آن است که اثر گشتاور مشترک مرتبه سوم (هم چولگی) در تبیین تغییرات بازده سهام به لحاظ آماری دارای معنادار ضعیف و تاثیر هم کشیدگی غیرمعنادار است.
Keywords:
Authors
مریم دولو
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
غزال تیراندازی حسینی
کارمند
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :