قیمت گذاری اختیار معامله تحت مدل هستون مضاعف با پرش
Publish place: Journal of Advanced Mathematical Modeling، Vol: 3، Issue: 2
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 108
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JAMFN-3-2_003
تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402
Abstract:
دراین مقاله، ضمن معرفی مدل تلاطم تصادفی هستون مضاعف، با توجه به اینکه قیمت دارایی های پایه در بازارهای مالی دستخوش تغییرات ناگهانی ناشی از عوامل گوناگون می باشند، با اضافه کردن جمله پرش به این مدل، یک مدل جدید به نام مدل تلاطم تصادفی هستون مضاعف پرشی ارائه می دهیم. سپس با تعیین تابع مشخصه فرایند قیمت دارایی پایه در مدل جدید، فرمولی برای قیمتگذاری اختیار اروپایی تحت این مدل با استفاده از روش تبدیل فوریه سریع استخراج نمودیم. این مدل با توجه به انعطاف پذیری بیشتر نسبت به مدل هستون و پوشش تغییرات ناگهانی قیمت داراییهای پایه، به دلیل وجود جمله پرش در فرآیند قیمت، میتواند تا حد زیادی در بازارهای مالی، مانند بازار نفت، طلا و سهام مورد استفاده قرار گیرد. هدف اصلی در این مقاله معرفی این مدل و استخراج یک روش قیمتگذاری اختیار اروپایی تحت آن است.
Keywords:
Authors
فرشید مهردوست
گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان
نغمه صابر
گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :