ارائه مدل یادگیری عمیق ترکیبی EMD-LSTM جهت پیشبینی قیمت سهام
Publish place: The 6th International Conference on New Developments in Management, Economics and Accounting
Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 168
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MDMCONF06_237
تاریخ نمایه سازی: 2 دی 1402
Abstract:
امروزه توسعه مدل های پیشبینی قیمت با توجه به گسترش روز افزون بازار های مالی و ایجاد ابزار های مالی متنوع، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است .در این پژوهش یک مدل ترکیبی از الگوریتم تجزیه حالت تجربی EMD)۱)و شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت طولانی LSTM)۲) ارائه شده است . در مدل پیشنهادی ، الگوریتم تجزیه حالت تجربی یک تکنیک پردازش داده است که سری زمانی اصلی را به تعداد محدودی توابع حالت ذاتی (IMF۳) تجزیه می کند، همچنین شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت طولانی ، نسخه بهبود یافته از شبکه های عصبی بازگشتی RNN )۴) است که با توجه به پیشینه پژوهش عملکرد مناسبی در حوزه پیشبینی قیمت سهام داشته است . در این پژوهش از مدل پیشنهادی جهت پیشبینی قیمت ۵ سهم بزرگ بازار بورس نیویورک شامل سهام نایک ،وال مارت، آی بی ام، جانسون اند جانسون و مایکروسافت بهره گرفته ایم و عملکرد مدل پیشنهادی بر اساس ۴ معیار خطای متفاوت گزارش شده است
Keywords:
Authors
کیوان حقیقی نائینی
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
محمدعلی رستگارسرخه
استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، ایران