تاثیر ریسک اعتباری و نقدینگی عقود مبادله ای بر ثبات سیستم بانکی ایران

نظام بانکداری اعم از بانکداری اسلامی و متعارف با ریسک های متعددی روبرو است که از مهم ترین آن ها ریسک اعتباری و نقدینگی می باشند. در سیستم بانکداری ایران، تسهیلات در قالب عقود قرض الحسنه، مبادله ای، مشارکتی و سرمایه گذاری اعطا می شود. نرخ سود عقود مبادله ای به صورت دستوری توسط بانک مرکزی تعیین می شود و ثابت است. در این تحقیق به بررسی تاثیر ریسک اعتباری و نقدینگی عقود مبادله ای بر ثبات سیستم بانکی ایران پرداخته شده است. از این رو اطلاعات مالی ۲۴ بانک طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۹۷، با استفاده از روش اقتصادسنجی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای بررسی متغیر ثبات بانکی از دو شاخص MERTON distance to default و Z- score استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از هر دو شاخص، متغیر ریسک اعتباری بیشترین تاثیر مثبت و متغیر رشد دارایی کمترین تاثیر مثبت را بر ثبات سیستم بانکی ایران دارند. تاثیر متغیر ریسک نقدینگی بر ثبات سیستم بانکی ایران نیز مثبت است. همین طور تاثیر متغیر نسبت ناکارایی بر شاخص های ثبات بانکی معنی دار نیست

Keywords:

Welfare credit risk , liquidity risk , Z-score , Merton distance to Defaul. , ریسک اعتباری , ریسک نقدینگی , Z-score , Merton (DD)