تاثیر همزمان ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هادی رادفر; مهشید شاهچرا; بهناز صبوری

تاثیر همزمان ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish place: Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies، Vol: 7، Issue: 27

Publish Year: 1398

نوع سند: مقاله ژورنالی

زبان: Persian

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

دریافت فایل کامل Paper

Certificate
من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

https://civilica.com/doc/2022054

شناسه ملی سند علمی:

JR_QJFEP-7-27_008

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1403

Abstract:

با توجه به نقش بانک ها در بازارهای مالی و درنتیجه اقتصاد هر کشور ، شناسایی عوامل موثر بر ثبات و عملکرد مالی بانک ها و نیز میزان تاثیر هر عامل اهمیت خاصی دارد، زیرا ثبات و بهبود عملکرد بانک ها باعث افزایش سودآوری آن ها و همچنین افزایش سطح رفاه عمومی جامعه نیز خواهد شد. در این میان ثبات سیستم بانکداری به عنوان هسته اصلی حوزه پولی- مالی نیاز به توجه ویژه دارد. لذا در دو دهه اخیر ثبات مالی به عنوان یکی از اهداف اصلی نظام اقتصادی مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران و اندیشمندان واقع شده است. مقاله حاضر به بررسی اثرات هم زمان ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است . جامعه آماری داده های سالانه مربوط به بانک های پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ است. جهت تخمین مدل از روش پانل دیتای پویا استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که تاثیر هم زمان متغیرهای ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر شاخص ثبات بانکی منفی و معنادار است و تاثیر متغیرهای اندازه بانک و نسبت سرمایه بر شاخص ثبات بانکی مثبت و معنادار است. از این رو توجه بیش از پیش به ثبات بانکی و مدیریت ریسک در بانک ها می تواند راهکارهای موثری را در بازارهای پولی و مالی ایجاد کند.

Keywords:

Bank Stability , Bank Size , Liquidity Risk , Credit Risk , ثبات بانکی , اندازه بانک , ریسک نقدینگی , ریسک اعتباری

Authors

هادی رادفر

موسسه اعتباری ملل

مهشید شاهچرا

میدان ارژانتین ابتدای بزرگراه افریقا پلاک ۱۰

بهناز صبوری

تهران-مجتمع دانشگاهی علوم انسانی ولیعصر(عج)-میدان امام حسین(ع)– ابتدای خیابان دماوند– جنب بیمارستان بوعلی پلاک ۴۴۹۲

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

ابریشمی، حمید ( ۱۳۷۲ )، مبانی اقتصاد سنجی (جلد دوم ...
اکبری، فضل اله ( ۱۳۷۸ )، تجزیه وتحلیل صورتهای مالی، ...
امیدی نژاد، محمد( ۱۳۸۸ )، گزارش عملکرد نظام بانکی کشور، ...
بزرگ اصل موسی ، برزیده فرخ ، صمدی محمد تقی ...
جلالی نائینی، احمد رضا؛ ساسان گهر، پرویز و اسدی پور، ...
خلیلی عراقی، مریم ( ۱۳۸۹ )، "مدیریت ریسک اعتباری با ...
دستباز، هادی ( ۱۳۸۳ )، "بررسی اعتبار و تصمیم گیری ...
ذالیگی دارستانی،حسام(۱۳۹۳)،"عوامل موثر بر ثبات در شبکه ی بانکی ایران"،مجله ...
شایگانی، بیتا؛ عبداللهی آرانی، مصعب(۱۳۹۰)،" بررسی ثبات در بخش بانکی ...
تنوع پذیری درآمدها و سودآوری در شبکه بانکی کشور [مقاله ژورنالی]
شیرانی، پرویز( ۱۳۸۲ )، مقدمه ای بر اصول پرسشگری و ...
شیرین بخش، شمس اله و حسن خونساری، زهرا ( ۱۳۸۴ ...
کردبچه، حمید ؛ پردل نوش آبادی،لیلا (۱۳۹۰)،" تبیین عوامل موثر ...
فلاح شمس لیالستانی ،میرفیض ؛ تهرانی ،رضا(۱۳۸۴)،" طراحی و تبیین ...
عرب مازار، عباس و روئین تن، پونه ( ۱۳۸۸ )، ...
عرب مازار، عباس ( ۱۳۶۹ )، اقتصاد سنجی عمومی ، ...
عربانی، بهاره( ۱۳۸۹ )، "رتبه بندی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی ...
کلانتری، خلیل( ۱۳۸۲ )، پردازش و تحلیل داده ها در ...
لطیفی، معصومه( ۱۳۸۹ )،" بر رسی ارتباط بین شاخص های ...
منصوری، علی و آذر، عادل ( ۱۳۹۳ )، "طراحی و ...
Abiola, Idowu, and Awoyemi Samuel Olausi(۲۱۴),"The impact of credit risk ...
Aburime, T. (۲۰۰۸),"Determinants of bank profitability: company-level evidence from Nigeria", ...
Akmal M. & Muhammad S. (۲۰۰۸), "Technical Efficiency of the ...
Allen, L. & Saunders A. (۲۰۰۴),"Incorporating systematic influences into risk ...
Ameni Ghenimi, Hasna Chaibi, Mohamed Ali Brahim Omri (۲۰۱۷): “The ...
Athanasoglou, P., Brissimis, S. & Delis, D. (۲۰۰۵)," Bank specific, ...
Athanasoglou, P., Delis M. & Staikouras, C. (۲۰۰۶)," Determinants of ...
ResulAydemir, BulentGuloglu(۲۰۱۷), How do banks determine their spreads under credit ...
Baral, K. J. (۲۰۰۵), "Health checkup of commercial banks in ...
Bourke, P. (۱۹۸۹), "Concentration and other determinants of bank profitability ...
Carvallo, Oscar, and Carolina Pagliacci. "Macroeconomic shocks, bank stability and ...
Castro, Vitor (۲۰۱۳), “Macroeconomic Determinants of the Credit Risk in ...
Cooper, M., Jackson W. & Patterson G. (۲۰۰۳)," Evidence of ...
Da S., Marcos S., Divino, Jose A. (۲۰۱۳), "The Role ...
Demirguc-kunt, A. & Huizinga, A. (۱۹۹۸)," Determinants of commercial banks ...
Duca, J. & McLaughlin, M. (۱۹۹۰), Developments affecting the profitability ...
Espinoza, R.A. & Prasad, A. (۲۰۱۰)," Nonperforming loans in the ...
Flamini, V., McDonald A. & Schumacher B. (۲۰۰۹), "The determinants ...
Goddard, J. Molyneux, P. & Wilson, P. (۲۰۰۴)," Dynamics of ...
Gordy, Michael (۲۰۰۳)," A Risk-Factor Model Foundation for Ratings Financial ...
Hoffmann, P. (۲۰۱۱)," Determinants of the profitability of the US ...
Kosmidou, K. (۲۰۰۸), "The determinant of banks' profit in Greece ...
Kraft, Evan, and Ljubinko Jankov (۲۰۰۵), "Does speed kill? Lending ...
M. KabirHassan ,AshrafKhan,AndreaPaltrinieri(۲۰۱۹), Liquidity risk, credit risk and stability in ...
Miller, S. & Noulas, A. (۱۹۹۷),"Portfolio mix and large-bank profitability ...
Molyneux, Philip, and John Thornton. "Determinants of European bank profitability" ...
Ramlall, I. (۲۰۰۹)," Bank specific, industry specific and macroeconomic determinants ...
Rostam Kolaei, S A. (۲۰۰۷),"Fuzzy Decision Model to Evaluate a ...
Sabzevari H. (۲۰۰۵), Credit Scoring Models to Estimate and Compare ...
Said, R. & Tumin, M. (۲۰۱۱), Performance and financial ratios ...
Samuel, Olawale Luqman (۲۰۱۵), "The effect of credit risk on ...
Saunders A. & Allen L (۲۰۰۲), Credit Risk Measurement, Second ...
Singh, Sultan (۲۰۱۵),"Appraisal of Credit Risk Identification Process of Selected ...
Van Greuning, Hennie & Brajovic Bratonovic, Sonja (۲۰۱۲), Analyzing Banking ...
ابریشمی، حمید ( ۱۳۷۲ )، مبانی اقتصاد سنجی (جلد دوم ...
اکبری، فضل اله ( ۱۳۷۸ )، تجزیه وتحلیل صورتهای مالی، ...
امیدی نژاد، محمد( ۱۳۸۸ )، گزارش عملکرد نظام بانکی کشور، ...
بزرگ اصل موسی ، برزیده فرخ ، صمدی محمد تقی ...
جلالی نائینی، احمد رضا؛ ساسان گهر، پرویز و اسدی پور، ...
خلیلی عراقی، مریم ( ۱۳۸۹ )، "مدیریت ریسک اعتباری با ...
دستباز، هادی ( ۱۳۸۳ )، "بررسی اعتبار و تصمیم گیری ...
ذالیگی دارستانی،حسام(۱۳۹۳)،"عوامل موثر بر ثبات در شبکه ی بانکی ایران"،مجله ...
شایگانی، بیتا؛ عبداللهی آرانی، مصعب(۱۳۹۰)،" بررسی ثبات در بخش بانکی ...
تنوع پذیری درآمدها و سودآوری در شبکه بانکی کشور [مقاله ژورنالی]
شیرانی، پرویز( ۱۳۸۲ )، مقدمه ای بر اصول پرسشگری و ...
شیرین بخش، شمس اله و حسن خونساری، زهرا ( ۱۳۸۴ ...
کردبچه، حمید ؛ پردل نوش آبادی،لیلا (۱۳۹۰)،" تبیین عوامل موثر ...
فلاح شمس لیالستانی ،میرفیض ؛ تهرانی ،رضا(۱۳۸۴)،" طراحی و تبیین ...
عرب مازار، عباس و روئین تن، پونه ( ۱۳۸۸ )، ...
عرب مازار، عباس ( ۱۳۶۹ )، اقتصاد سنجی عمومی ، ...
عربانی، بهاره( ۱۳۸۹ )، "رتبه بندی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی ...
کلانتری، خلیل( ۱۳۸۲ )، پردازش و تحلیل داده ها در ...
لطیفی، معصومه( ۱۳۸۹ )،" بر رسی ارتباط بین شاخص های ...
منصوری، علی و آذر، عادل ( ۱۳۹۳ )، "طراحی و ...
Abiola, Idowu, and Awoyemi Samuel Olausi(۲۱۴),"The impact of credit risk ...
Aburime, T. (۲۰۰۸),"Determinants of bank profitability: company-level evidence from Nigeria", ...
Akmal M. & Muhammad S. (۲۰۰۸), "Technical Efficiency of the ...
Allen, L. & Saunders A. (۲۰۰۴),"Incorporating systematic influences into risk ...
Ameni Ghenimi, Hasna Chaibi, Mohamed Ali Brahim Omri (۲۰۱۷): “The ...
Athanasoglou, P., Brissimis, S. & Delis, D. (۲۰۰۵)," Bank specific, ...
Athanasoglou, P., Delis M. & Staikouras, C. (۲۰۰۶)," Determinants of ...
ResulAydemir, BulentGuloglu(۲۰۱۷), How do banks determine their spreads under credit ...
Baral, K. J. (۲۰۰۵), "Health checkup of commercial banks in ...
Bourke, P. (۱۹۸۹), "Concentration and other determinants of bank profitability ...
Carvallo, Oscar, and Carolina Pagliacci. "Macroeconomic shocks, bank stability and ...
Castro, Vitor (۲۰۱۳), “Macroeconomic Determinants of the Credit Risk in ...
Cooper, M., Jackson W. & Patterson G. (۲۰۰۳)," Evidence of ...
Da S., Marcos S., Divino, Jose A. (۲۰۱۳), "The Role ...
Demirguc-kunt, A. & Huizinga, A. (۱۹۹۸)," Determinants of commercial banks ...
Duca, J. & McLaughlin, M. (۱۹۹۰), Developments affecting the profitability ...
Espinoza, R.A. & Prasad, A. (۲۰۱۰)," Nonperforming loans in the ...
Flamini, V., McDonald A. & Schumacher B. (۲۰۰۹), "The determinants ...
Goddard, J. Molyneux, P. & Wilson, P. (۲۰۰۴)," Dynamics of ...
Gordy, Michael (۲۰۰۳)," A Risk-Factor Model Foundation for Ratings Financial ...
Hoffmann, P. (۲۰۱۱)," Determinants of the profitability of the US ...
Kosmidou, K. (۲۰۰۸), "The determinant of banks' profit in Greece ...
Kraft, Evan, and Ljubinko Jankov (۲۰۰۵), "Does speed kill? Lending ...
M. KabirHassan ,AshrafKhan,AndreaPaltrinieri(۲۰۱۹), Liquidity risk, credit risk and stability in ...
Miller, S. & Noulas, A. (۱۹۹۷),"Portfolio mix and large-bank profitability ...
Molyneux, Philip, and John Thornton. "Determinants of European bank profitability" ...
Ramlall, I. (۲۰۰۹)," Bank specific, industry specific and macroeconomic determinants ...
Rostam Kolaei, S A. (۲۰۰۷),"Fuzzy Decision Model to Evaluate a ...
Sabzevari H. (۲۰۰۵), Credit Scoring Models to Estimate and Compare ...
Said, R. & Tumin, M. (۲۰۱۱), Performance and financial ratios ...
Samuel, Olawale Luqman (۲۰۱۵), "The effect of credit risk on ...
Saunders A. & Allen L (۲۰۰۲), Credit Risk Measurement, Second ...
Singh, Sultan (۲۰۱۵),"Appraisal of Credit Risk Identification Process of Selected ...
Van Greuning, Hennie & Brajovic Bratonovic, Sonja (۲۰۱۲), Analyzing Banking ...

نمایش کامل مراجع