کاربرد روش های مدلی و غیرمدلی به منظور ساخت شاخص ترکیبی پیشرو
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 27
This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_QJFEP-6-21_009
تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1403
Abstract:
شناخت چگونگی شکلگیری ادوار تجاری منجر به اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی مطلوب تر در راستای ثبات اقتصادی و کاهش انحراف رشد اقتصادی از مسیر بلندمدت میشود. تئوری های اقتصادی راهنمای جامعی را برای اقتصاددانان در خصوص شناسایی نماگرهای موثر بر ادوار تجاری ایجاد میکنند. ترکیبی از نماگر های پیشرو در شاخص های ترکیبی میتواند در دریافت سیگنال های آتی از بخش های مختلف اقتصاد سودمند باشد. ساخت شاخص ترکیبی مستلزم چندین مرحله است و باید در چارچوب غیرمدلی یا مدلی به کار برده شود. هدف از این مقاله معرفی روش های مدلی و غیرمدلی ساخت شاخص ترکیبی پیشرو به منظور شناسایی شکلگیری ادوار تجاری است. روش های مدلی مورد استفاده در مقاله حاضر عبارت از مدل های خودرگرسیون برداری، عاملی و مارکف سوئیچینگ هستند. از نتایج این مقاله میتوان بیان کرد که رویکرد مدلی به دلیل معایب رویکرد غیرمدلی از جمله عدم لحاظ ویژگی های پایداری متغیر هدف، عدم لحاظ تکامل نماگر پیشرو در طول یک دوره زمانی، در برنگرفتن اطلاعات مربوط به انحرافات کوتاهمدت از تعادل بلندمدت و ... دارای کاربرد بیشتری هستند.
Keywords:
Authors
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :