ارزیابی تاثیر متغیرهای کلان بر عرضه تسهیلات در شبکه بانکی کشور

یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. در نظام بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات بانکی همچنان اصلی­ترین وظیفه بانک­ها را تشکیل می­دهد. هدف اصلی این تحقیق این است که سازوکارهای متغیرهایی همچون نرخ تورم، حجم نقدینگی، نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ رشد اقتصادی و حجم سپرده­های بانکی در شبکه بانکی کشور و اثر آن­ها بر عرضه تسهیلات در نظام بانکداری را مورد بررسی قرار دهد. با این توضیح مقاله حاضر به دنبال پاسخ به سوالات زیر است: اولا چه ارتباطی بین حجم نقدینگی و عرضه تسهیلات در شبکه بانکی کشور است و همچنین بین نرخ تورم و دیگر متغیرها با عرضه تسهیلات وجود دارد؟ ثانیا در چه صورت یا به عبارت دقیق­تر چگونه می­توان عرضه تسهیلات را افزایش داد؟ پژوهش اخیر برای دوره زمانی ۱۳۹۴:۱۲-۱۳۸۹:۱ به صورت ماهانه، با استفاده از روش اقتصادسنجی الگوی خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) اثر هرکدام از متغیرها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می­دهد. در ضمن الگوی تصحیح خطا (ECM) به منظور ارتباط دادن نوسان کوتاه­مدت متغیرها به مقادیر بلندمدت آن­ها استفاده می­شود. نتایج تحقیق نشان می­دهد که رابطه مثبت بین حجم نقدینگی، نرخ تورم و عرضه تسهیلات بانکی، رابطه منفی بین نرخ ارز در بازار آزاد و عرضه تسهیلات بانکی وجود دارد؛ و همچنین رابطه مثبت بین حجم سپرده­ها در شبکه بانکی و عرضه تسهیلات بانکی تایید می­شود.

Keywords:

Credit , Exchange rates , the volume of bank deposits , Time series and Auto-Regressive Distributed Lag model (ARDL). , تسهیلات بانکی , نرخ ارز , حجم سپرده های بانکی , سری های زمانی و الگوی خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL).