بررسی اثر شوک های قیمتی نفت بر عملکرد بانک ها
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 45
This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_QJFEP-7-26_006
تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1403
Abstract:
نفت خام مهم ترین نیاز ورودی در تولید است و شوک های قیمت آن به دلیل تاثیر قابل توجه آن بر اقتصاد واقعی قابل توجه است. نفت در فعالیتهای اقتصادی و بازارهای مالی اهمیت زیادی دارد. شوک قیمت نفت ممکن است با تاثیرات نامطلوبی که بر روی کل اقتصاد کلان مانند مصرف و سرمایه گذاری دارد، بر عملکرد بانک ها نیز تاثیر بگذارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر شوک های قیمتی نفت بر عملکرد بانک ها در ایران طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ است. برای محاسبه شوک های قیمت نفت از مدل EGARCH استفاده شد. نمونه آماری پژوهش نیز شامل بانک های پاسارگاد، انصار، تجارت، خاورمیانه، سینا، صادرات ایران، کارآفرین، ملت، اقتصاد نوین و پارسیان است. برای بررسی عملکرد بانک نیز شاخصهای کملز (کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کارایی مدیریت، درآمد و نقدینگی) در نظر گرفته شد. یافتههای پژوهش نشان داد که شوک های قیمت نفت تاثیر قابل توجهی در عملکرد بانکداری دارد، به گونه ای که افزایش قیمت نفت باعث کاهش در عملکرد بانک با توجه به الگوی کملز می شود.
Keywords:
Oil Price Shocks , Bank Performance , Low Volts , EGARCH. , شوک قیمت نفت , عملکرد بانکی , کملز , EGARCH.
Authors
ذبیح الله خانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
حسین رجب دری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
سیدعلی موسوی زاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :