تاثیر نقدینگی و کارایی بر ریسک اعتباری در بانک های توسعه ای

نظام مالی هر کشور نقش بسیار مهمی در سلامت، رشد و موفقیت کشور دارد. نهادهای مالی شامل بازار و موسسات مالی به عنوان نهادهای واسطه­ای نقش موثری در تامین، تجهیز و تخصیص منابع مالی ایفا می­کنند. بحران­های اخیر فراروی نظام بانکی کشور به دلیل افزایش مطالبات معوق و کمبود نقدینگی به یک چالش ملی مبدل شده است. بانک ها و موسسات مالی به دنبال هر سرمایه گذاری و اعطای وام ناچار به پذیرش ریسک هایی هستند که بازپرداخت وام­ها یا سپرده­ها را تحت تاثیر قرار می­دهد. برای اکثر بانک ها بزرگ ترین و بدیهی­ترین منشا ایجاد ریسک اعتباری، وام­ها هستند. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر کارایی و نقدینگی بر ریسک اعتباری بانک های توسعه­ای طی سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ است. در این راستا با استفاده از روش داده­های تابلویی فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج برآورد مدل نشان داد که نقدینگی، نسبت سپرده­ها و اندازه بانک تاثیر مثبت و معنی­داری بر ریسک اعتباری بانک های توسعه ای دارند. همچنین کارایی، حاشیه سود و نرخ بازده دارایی­ها تاثیر منفی و معنی­داری بر ریسک اعتباری بانک های توسعه­ای داشته­اند. در مجموع می توان گفت که بهبود شرایط اقتصاد کلان تاثیر معنی داری بر جذب سپرده­های بانک­ها دارد. اندازه بانک (Size) تاثیر مثبت و معنی­داری بر ریسک اعتباری دارد. بانک های متمرکزتر و بزرگ تر دارای پیچیدگی بوده و مشتریان گسترده با ویژگی­های متفاوتی دارند، لذا نظارت بر آن ها سخت­تر است. به همین جهت بانک ها در وام دهی خود احتیاط کمتری دارند و در وام دهی سلیقه­ای عمل می نمایند و دقت کمتری در پرداخت وام ها صرف می­کنند و این امید را دارند که در صورت بروز مشکل، دولت­ها از بیم وقوع بحران در کشور به حمایت آن ها می­پردازند درنتیجه عوامل یادشده باعث افزایش تسهیلات و کاهش ثبات مالی و ورشکستگی می شوند. به همین منظور، پیشنهاد می شود مسئولین بانکی شرایط رقابتی بازار را فراهم آورند و از تمرکز بیشتر در این صنعت جلوگیری کنند.

Keywords:

credit risk , efficiency , liquidity , development banks , ریسک اعتباری , کارایی , نقدینگی , بانک های توسعه ای