سرریز تورم و نااطمینانی تورم تولیدکننده و مصرف کننده در اقتصاد ایران

در این مطالعه به بررسی ارتباط بین نااطمینانی تورم و تورم تولیدکننده و مصرف کننده در قالب یک الگوی پویا پرداخته شده است. بدین منظور از اطلاعات ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۵ استفاده شد. در مطالعات متعددی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم با استفاده از مدل های GARCH مورد بررسی قرار گرفته و نااطمینانی تورم را به عنوان یکی از عوامل موثر بر تورم مورد بررسی قرار داده اند. در این مطالعه از الگوی نوسانات تصادفی در میانگین (SVM) استفاده شده است که نسبت به الگوی GARCH از نظر معیارهای خوبی برازش الگو بهتر بوده و نااطمینانی تورم را دقیق تر محاسبه می کند. همچنین از علیت گرنجر و الگوی VAR برای تحلیل شوک ها و تابع واکنش به ضربه استفاده شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که ارتباط متقابل و اثرپذیری مثبتی بین نرخ تورم و نااطمینانی تورم بین تولیدکننده و مصرف کننده وجود دارد. بنابراین برای کنترل تورم پیشنهاد می شود که به سیاست های کنترل تورم تولیدکننده پرداخته شود تا تاثیر سیاست های کنترل نرخ تورم بیشتر باشد.

Keywords:

inflation uncertainty , stochastic volatility (SV) , VAR , impulse response function. , نااطمینانی تورم , مدل نوسانات تصادفی (SV) , مدل VAR , تابع واکنش به ضربه.