طراحی، بررسی و مقایسه عوامل پایایی مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی در اقتصاد ایران
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 6
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_QJERP-24-80_008
تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1403
Abstract:
دراین مقاله ما به مقایسه مدلهای اقتصاد باز کوچک با بازارهای کامل و ناقص دارایی و حالتهای پایدار آنها میپردازیم که این حالت پایدار خود به شرایط اولیه مدل و پویاییهای تعادلی وابستگی دارد. در ادبیات اقتصادی حال حاضر جهت پایایی مدلها، تغییراتی جهت ورود به مدل استاندارد مطرح میگردد که این تغییرات منجر به مانایی در مدل میشوند. این مقاله به مقایسه کمی این روشهای جایگزین پایاکننده مدلها میپردازد. در اینجا چهار خصوصیت مختلف در این گونه مدلها جهت پایایی مدل در نظر گرفته میشود: ۱) مدلی با حق ریسک نرخ بهره (بدهی انعطافپذیر). ۲) مدلی با هزینههای تعدیل پورتفولیو محدب. ۳) مدلی با بازارهای کامل دارایی. یافته اصلی این مقاله حاکی از آن است که تمام مدلهای ارائه شده، پویاییهای تقریبا یکسانی در چرخههای تجاری متناوب از خود نشان میدهند. از این نمونه پویاییها میتوان به گشتاورهای غیرشرطی مرتبه دوم و توابع عکسالعمل آنی اشاره کرد. تنها تفاوت قابل توجه در میان این مدلها آن است که پویایی مصرف در مدل بازار کامل دارایی دارای سطح ملایمتری میباشد. همچنین، تغییر پارامترهای پایا کننده مدل در محدوده گستردهای حول مقدار پایه اولیه، تاثیری قابل توجهی بر پیشبینی پویایی مدل ندارد.
Keywords:
Stationary , Open Economy Model , Asset Market , DSGE. , پایایی , مدل اقتصاد باز , بازار دارایی , تعادل عمومی تصادفی پویا.
Authors
حمیدرضا ایزدی
دانشگاه چابهار
حسین مرزبان
دانشگاه شیراز
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :