بررسی ریسک سیستمی در صنعت بانکی بورس تهران: رویکرد نظریه گراف و ARMA-gjrGARCH-DCCt
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 62
This Paper With 49 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_QJERP-30-101_009
تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1403
Abstract:
امروزه بانک ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها دارند و این اثر در ایرن به مراتب بیشتر می باشد. بنابراین ضعف در نظام مالی کشور و وقوع ریسک های سیستمی در نظام بانکی، ثبات و عملکرد اقتصاد را تضعیف می کند. این پژوهش با توجه به اهمیت ریسک سیستمی در شبکه بانکی کشور به بررسی عوامل موثر در وقوع ریسک سیستمی و موسسات مالی مهم از نظر سیستمی می پردازد. این مقاله با ترکیب مدل ARMA-gjrGARCH-DCCt و نظریه گراف، ریسک سیستمی را با بکارگیری رویکرد شبکه، در سیستم بانکی ایران را به صورت پویا و ایستا بررسی وتحلیل می کند و از شاخص ΔCoVaR نیز برای تحلیل ریسک سیستمی و عوامل موثر بر آن استفاده می کند. بررسی این پژوهش بر روی داده های ۹ موسسه مهم بانکی موجود در بورس ایران برای دو دوره ۱۲/۰۶/۱۳۹۰ تا ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ و ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ تا ۰۱/۱۰/۱۳۹۹، انجام شده است. نتایج پژوهش بیان می کند بر اساس شاخص های مرکزیت در هر دو دوره بانک ملت مهم ترین موسسه بانکی در شبکه بانکی می باشد و بانک صادرات در دوره اول و بانک پاسارگاد در دوره دوم به عنوان دومین موسسه مهم در شبکه بانکی می باشند. علاوه براین، یکپارچگی در شبکه بانکی در طول زمان متغیر بوده ولی به طورکلی افزایش یافته است و همبستگی بین شبکه بانکی در طول زمان افزایش یافته که باعث تقویت احتمال وقوع ریسک سیستمی و انتقال ریسک در شبکه می شود. همچنین اندازه بانک ها، و ارزش در معرض خطر بانک ها و به صورت خاص، توپولوژی و ساختار شبکه بانکی کشور بر وقوع ریسک سیستمی در شبکه بانکی بسیار اثر گذار هستند.
Keywords:
ARMA-gjrGARCH-DCC , financial system , minimum spanning tree , systemically important financial institution , financial network , ARMA-gjrGARCH-DCC , سیستم مالی , حداقل درخت پوشا , مهمترین موسسه سیستم مالی , شبکه مالی
Authors
مهدی صادقی شاهدانی
imam sadigh university
حمیدرضا توکلی
imam sadigh university
ابوالفضل صالحی شهرابی
imam sadigh university
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :