خودرگرسیون آستانه ای و آزمون تئوری برابری قدرت خرید

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QJERP-21-68_007

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1403

Abstract:

در سال های اخیر تعداد قابل توجهی از مقالات اقتصادسنجی در دنیا مربوط به نفوذ مدل های خود بازگشت آستانه ای و روش برآورد آنها بوده است. مدل های خود بازگشت آستانه ای قادر به ضبط حرکات نامتقارن و غیر خطی متغیرها می باشند. در این مقاله، به بیان ویژگی های مدل های آستانه ای و برخی کاربردهای گوناگون مدل های آستانه ای پرداخته می شود، سپس دو مدل خود بازگشت آستانه ای و خود بازگشت آستانه ای لحظه ای معرفی و بررسی می شود. در نهایت، با بیان مثالی از کاربرد مدل های آستانه ای در الگو سازی رفتار نامتقارن نرخ های ارز با استفاده از آزمون های همگرایی آستانه ای و آستانه ای لحظه ای ارائه شده توسط اندرس و سیکلوس (۲۰۰۱) به آزمون فرضیه برابری قدرت خرید ر ایران برای بازه زمانی (۱۳۹۰-۱۳۳۹) پرداخته می شود. نتایج حاکی از برقراری تئوری برابری قدرت خرید و نامتقارن بودن فرایند تعدیل برابری قدرت خرید بلندمدت نسبت به سطح تعادل می باشد.

Keywords:

Threshold Autoregressive Model , Momentum Threshold Autoregressive Model , Threshold Co Integration , Purchase Power Parity. , مدل خود بازگشت آستانه ای , مدل خود بازگشت آستانه ای لحظه ای , همگرایی آستانه ای , برابری قدرت خرید

Authors

مهدی پدرام

alzahra university

شدریه دهنوی

alzahra university