الگوسازی و پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران و تعیین متغیرهای موثر بر آن

در این مقاله با الگوسازی و پیش بینی شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر ساختار تلفیقی الگوریتم ژنتیک با رویکرد شبکه عصبی GMDH، سعی در شناخت متغیرهای موثر بر شاخص بورس اوراق بهادار شده است. یازده متغیر کلان اقتصادی مرتبط با بازار سرمایه به همراه وقفه های یک و دو ماهه هر کدام از آنها و وقفه های متغیر وابسته، الگویی با ۳۵ متغیر ورودی را ایجاد کرد که نتایج به دست آمده نشان دهنده تاثیر قوی و معنادار شاخص قیمت زمین، هزینه مسکن، CPI، پایه پولی، کرایه مسکن اجاره ای و قیمت جهانی نفت خام بر شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار است. در مقابل، بازار ارز خارجی و طلا، ارتباط کمتری با بازار سهام داشته است.

Keywords:

GMDH , Stock Price Index , Iran economy , شبکه عصبی GMDH , الگوریتم ژنتیک , شاخص قیمت و بازده نقدی بورس تهران