مدل سازی بی ثباتی قیمت نفت خام سبک ایران

این مطالعه به مدل سازی تغییرپذیری قیمت نفت خام سبک ایران با استفاده از مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) پرداخته است. در این روش ممکن است که واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر نماید. سپس، با استفاده از مدل برآورد شده به بررسی این موضوع که آیا اثرگذاری شوک های قیمتی نفت خام بر بی ثباتی قیمت نفت خام نامتقارن می باشد؟ و نیز این موضوع که آیا آثار شوک های قیمتی نفت خام بر بی ثباتی قیمت نفت خام پایدار می باشد یا خیر پرداخته شده است. داده های مورد استفاده در این مطالعه، سری زمانی ماهانه قیمت نفت خام سبک ایران طی دوره زمانی(۲۰۰۹-۱۹۸۰) می باشد و منبع گردآوری داده های مورد استفاده آژانس بین المللی انرژی (EIA) می باشد. نتایج مطالعه نشان دهنده این است که اثر شوک های قیمتی نفت خام بر بی ثباتی قیمت نفت خام نامتقارن و دارای درجه پایداری بالایی بوده است و شوک های قیمتی منفی نسبت به شوک های قیمتی مثبت دارای اثر بیشتری بر نااطمینانی قیمت نفت خام می باشند.

Keywords:

نفت خام , بی ثباتی , مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH)