بررسی بانک به عنوان گریم ریپر: آستانه ورشکستگی

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی بانک به عنوان گریم ریپر: آستانه ورشکستگی می باشد. پیش بینی ورشکستگی بانک ها که در پژوهش حاضر از آن به عنوان مرگ یا همان گریم ریپر نیز یاد می شود که در آن یک سیستم به پایان فعالیت خود می رسد، در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار می گیرد. در پژوهش حاضر به منظور شناسایی بانک های ورشکسته، تابع کرنل این شاخص، ترسیم و نقطه استرس آن محاسبه شد، به گونه ای که بانک هایی که کمتر از نقطه استرس قرار دارند، ورشکسته و در غیر این صورت سالم در نظر گرفته شدند. به سخن دیگر، در پژوهش حاضر مدل و شواهدی ارائه می کنیم که نشان می دهد ریسک اعتباری و بدهکاران خصوصی نقش کلیدی و اساسی را در تعیین حد آستانه ای ارزش دارایی درون زا دارند، زیر در آن حالت بانک ها اعلام ورشکستگی می کنند. متغیرهای پژوهش عبارت اند از: کفایت سرمایه بانکی، کیفیت نقدینگی، سودآوری، کیفیت دارایی ها، کیفیت مدیریت، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، حساسیت نسبت به ریسک بازار، ساختار بدهی های بلندمدت، دارایی ها و مطالبات. پژوهش حاضر از لحاظ هدف توسعه ای کاربردی می باشد از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات، توصیفی همبستگی می ‎باشد. متغیرهای پژوهش عبارت اند از ترکیب بدهی و دارایی های درون زا. داده ها و اطلاعات گردآوری شده در پژوهش حاضر با استفاده از مدل آستانه ای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در نهایت با توجه به بررسی های انجام گردیده، نتایج پژوهش حاضر حاکی از دقت ۹۷.۳ درصدی الگوی تجزیه تشخیص و ۹۱/۰ درصدی الگو لاجیت در انطباق با شرایط محیطی شبکه بانکی کشور است.

Keywords:

ترکیب بدهی و دارایی های درون زا , بانک ها , ریسک , آستانه ورشکستگی