Effective implementation of sine-cosine wavelet in pricing discrete double barrier option
Publish Year: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: English
View: 46
This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJNAA-16-2_029
تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1403
Abstract:
In this article, the problem of pricing discrete double barrier options which only monitored at specific times is investigated. According to the Black-Scholes framework, the option price would be obtained from recursively solving the Black-Sholes partial differential equations on the monitoring intervals. In this way, the sine-cosine wavelet approach is applied in approximating the yielded analytical expression. Finally, an operational matrix form is derived which is highly comparable with other methods. According to the method of the present paper, the computational time is nearly fixed against increases in the number of monitoring dates.
Authors
Amir Hossein Sobhani
Department of Mathematics, Statistics and Computer Science, Semnan University, Semnan, Iran
Mohammad Hossein Beheshti
Department of Biostatistics and Epidemiology, Faculty of Medicine, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :