پیش بینی نوسانات قیمت در بورس تهران با استفاده از الگوی عدم قطعیت

پیش بینی فرآیند مورد توجه تمام فعالان اقتصادی است. از آنجا که بورس بعنوان قلب اقتصاد مورد توجه سوداگران وتحلیل گران است، هدف از این مطالعه شناسایی الگوی بهینه برای پیش بینی قیمت در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. مطالعه به صورت موردی برای شاخص قیمت صنایع غذایی انجام گرفت. داده های تحقیق شامل شاخص روزانهقیمت از ابتدای ۱۳۹۷ تا پایان آبان ۱۴۰۱ می باشد. داده ها به دو بخش تقسیم شدند. بخش نخست برای تخمینپارامترها و بخش دوم شامل داده های دو ماه اخر برای پیش بینی استفاده شد.برای نیل به هدف تحقیق سه الگوی رقیب GARCH ،ARIMA هارمونیک انتخاب و برآورد صورت گرفت. سپس الگوی ترکیبی براورد شد. آزمون های ریشه واحد نشان داد متغیر مورد نظر بعد از روند زدایی مانا است. با استفاده از روش باکس جنکینز بهترین الگوی سری زمانی ARMA است. همچنین آزمون ناهمسانی نشاندهنده ناهمسانی واریانس بوده و لذا الگوی بعدیGARCH انتخاب و برآورد گردید. سرانجام با مشاهده نحوه نوسانات متغیر الگوی هارمونیک مناسب انتخاب گردید. نهایتا الگوی چهارم (ترکیبی) با استفاده از خروجی های سه الگوی رقیب برآورد شد. با استفاده از آماره هایخطای پیش بینی چهار الگو با یکدیگر مقایسه و مشخص شد الگوی ترکیبی دارای دقیق ترین قدرت پیش بینی میباشد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود برای پیش بینی قیمت ها در بورس بجای استفاده از یک مدل ازالگوی ترکیبی استفاده گردد.

Keywords:

آریما , الگوی ترکیبی , پیش بینی , صنایع غذایی , گارچ , هارمونیک , بورس اوراق بهادار تهران