تاثیر فعالیتهای درآمدی غیرمشاع بر ریسک بانکی

در این مقاله به بررسی تاثیر فعالیتهای درآمدی غیرمشاع بر ریسکهای بانکی پرداخته شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی است که با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره مبتنی بر دادههای تابلویی انجام شده است. جامعه آماری، شامل تمامی بانکهای بورسی ایران است. نمونه این پژوهش شامل صورتهای مالی سالانه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ده ساله از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ و دادههای روزانه قیمت سهام آنها در این بازه میباشد. جمعآوری اطلاعات با دو روش کتابخانهای و میدانی انجام شد. محاسبه و طبقه بندی دادهها با نرم افزار اکسل و تجزیه و تحلیل دادهها با نرم افزار EViews انجام شده است. روش تحلیل رگرسیون چند متغیره است و از آزمونهای همبستگی، نرمال بودن متغیرها، خود همبستگی و - F لیمر استفاده شده است. نتایج یافتههای پژوهش نشان داد که افزایش درآمدهای غیرمشاع منجر به کاهش مقدار دلتای ارزش در معرض ریسک شرطی (∆CoVaR) به عنوان یکی از شاخصهای ریسک میشود و همچنین بازده حقوق صاحبان سهام و شاخص رخداد ورشکستگی (ADZ) نیز بر مقدار ∆CoVaR موثر است.

Keywords:

درآمد غیرمشاع , ریسک , رگرسیون چند متغیره , بانکداری ایران.