به کارگیری روش شبکه های هوشمند عصبی در شناسایی و رتبه بندی رفتاری مشتریان مظنون به پول شویی (مورد مطالعه: بانک ملت)
Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 27
This Paper With 42 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JIFB-10-27_001
تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1403
Abstract:
پول شویی به عنوان پدیده ای مجرمانه میتواند ضمن ایجاد اختلال در عملکرد بانکها، هزینههای بسیاری بر آن ها تحمیل نماید. استراتژی کنونی اکثر بانکهای ایران شناسایی این دسته از مشتریان با استفاده از قوانین عمومی میباشد که دارای پاسخهای مثبت کاذب فراون بوده و کشف عملیات پول شویی را با مشکل مواجه مینماید. هدف از این پژوهش فراهم نمودن معیارهابی جهت تشخیص مشتریان بانک با بالاترین احتمال ظن به پول شویی با استفاده از الگوریتمهای هوشمند میباشد. در این تحقیق از یک الگو و مدل دو مرحلهای برای تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان با استفاده از پایگاه دادهای در خصوص ویژگیهای مشتریان و دادههای مالی آن ها در بازه زمانی شش ماهه دوم منتهی به اسفند ۱۴۰۱ استفاده شده است. در این پژوهش تکنیکهایی مانند: نگاشت خود سازمان دهنده (SOM)، قوانین وابستگی، جهت ایجاد پروفایل جامعی از مشتریان بکار گرفته شد. متغیرهای تحقیق شامل دادههای جمعیت شناختی، سرویسهای بانکی، تراکنشهای مالی مشتریان میباشند که از پایگاه دادهای بانک ملت استخراج شده است. نتایج نشان میدهد که مدل پژوهشی به خوبی قادر به شناسایی و تحلیل مشتریان مظنون به پول شویی میباشد که قبلا توسط بانک عامل، بررسی شده است. با استفاده از هر دو مدل پیشنهادی، نتایج، تفاوت معناداری را نشان نمیدهند.
Authors
عبد المهدی ارجمند نژاد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رضا حبیبی
عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
مسعود بابائی کیاپی
بانک ملت