سنجش ریسک اعتباری مشتریان بانکی (مطالعه موردی بانک پارسیان)

این تحقیق با هدف شناسائی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک پارسیان انجام گرفته است. بدین منظور بااستفاده از صورت های مالی مشتریانی که در فاصله سال های ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۷ از بانک پارسیان تسهیلات دریافت نموده اندمتغیر های مورد نیاز برای ورود به مدل را استخراج نمودیم. در این راستا ۱۷ متغیر که تاثیر عمده ای در ریسک اعتباری مشتریانخواهند داشت را در مرحله اول شناسائی نمودیم . سپس با برآورد مدل و انجام آزمون های لازم در نهایت متغیر های موثر برریسک اعتباری مشتریان بانک پارسیان شناسائی شدند .برای انجام اینکار از مدل رگرسیون لوجیت استفاده شده است. درمدللوجیت متغیر پاسخ به صورت دو سطحی است که از وقوع یا عدم وقوع یک پدیده خبر می دهد. نمونه گیری از تمامی شعببانک پارسیان انجام گرفته است که در مرحله نخست ۱۸۱۰ نمونه اولیه استخراج گردیده اند. برای یکنواخت بودن داده ها درنهایت پس از مطالعات ابتدائی روی نمونه ها ، ۵۱۵ نمونه به عنوان نمونه نهائی برای ورود در مدل انتخاب شدند . مدل استخراجشده می تواند در اعطای تسهیلات به مشتریانی که خواهان دریافت اعتبار می باشند با ارائه یک نمره اعتباری به هریک ازآنها بهبانک کمک نماید . بدین ترتیب که با تخصیص یک نمره اعتباری به متقاضی تصمیم گیران می توانند با مقایسه امتیاز مشتریو جدول امتیاز دهی اعتباری حد مشتری را در بازپرداخت بدهی تا حد زیادی شناسائی نمایند . درنتیجه می توان با روش امتیازدهی به مقدار بسیار زیادی از هزینه هائی که در آینده به علت قصور در بازپرداخت تسهیلات به بانک تحمیل خواهد شد،جلوگیری نمود.

Keywords:

تسهیلات اعتباری , ریسک اعتباری , قصور باز پرداخت , مدل رگرسیون لوجیت , اعتبار سنجی , امتیاز دهی اعتباری و روش حداکثر درست نمائی