امتیازبندی رفتاری مشتریان بانک با استفاده از رویکرد دادهکاوی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

در این مقاله با استفاده از رویکرد دادهکاوی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مدلی جهت امتیازبندی رفتاری مشتریان حقیقی به منظور ارزیابی ریسک اعتباری و ایجاد دانش سازمانی در خصوص اعطای تسهیلات اعتباری، ارائه شده است. بدین منظور، در بخش اول یک روش بهبود یافته برای انتخاب متغیرها و آماده سازی داده ها برای ورود به مدل بکارگرفته شد. در این بخش با استخراج فیلدهای جدید سعی نموده ایم، در حد امکان همه ی تعاملات مشتری با بانک لحاظ شود. سپس با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ۱، اهمیت داده ها مورد ارزیابی قرار گرفت و داده های مناسب برای ورود به مدل آماده شد. در فاز مدل سازی پژوهش، امتیاز رفتاری مشتریان با توجه به رفتار بازپرداخت مشتریان و میزان دیرکرد آنها به نحو مناسبی تعیین شد. تکنیک های داده کاوی استفاده شده ترکیبی از روش های ردهبندی و روشهای متوازنسازی میباشد. فرآیند داده کاوی مربوط به مدل، بر روی مجموعه داده های متعلق به موسسهی مالی بخش خصوصی انجام شده است. روش بکاررفته در این پژوهش ضمن داشتن نتایج بهتر نسبت به سایر روشها یک روش پیشنهادی برای بانک ها خواهد بود تا با بهره گیری از تحلیل اطلاعات موجود، مشتریان خود را بهتر و دقیق تر شناسایی اعتباری نموده و نسبت به گذشته، ریسک اعتباری خود را کاهش دهند.

Keywords:

ریسک اعتباری , امتیازبندی رفتاری , دادهکاوی , ردهبندی