عوامل موثر بر بحران های بانکی سیستماتیک در اقتصاد کشور ایران

این تحقیق با هدف بررسی اثرات متغیرهای اقتصادی بر ریسک بحران بانکی سیستمی در اقتصاد کشور ایران در بازه زمانی ۱۳۸۵ الی ۱۴۰۲ انجام شده است. به منظور دستیابی به این هدف، پژوهش حاضر به بررسی ارتباطات علی بین متغیرهای مختلف اقتصاد کلان و ریسک بحران بانکی به صورت کمی پرداخته است. نتایج این تحقیق، رابطه های مثبت و معناداری بین متغیرهایی چون تراز حساب جاری، بدهی غیرمالی بخش خصوصی به بخش بانکی، بدهی های ناشی از وام مسکن، فاصله نرخ های بهره و تفاوت بین سود سرمایه و بازده سود سهام با ریسک بحران بانکی را نشان می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تراز حساب جاری مثبت می تواند به کاهش ریسک بحران بانکی کمک کند، درحالی که افزایش بدهی های بخش خصوصی و وام های مسکن بدون نظارت دقیق، منجر به افزایش این ریسک می شود. همچنین، تحلیل ها نشان می دهد که افزایش فاصله نرخ های بهره بلندمدت و کوتاه مدت و تفاوت زیاد بین سود سرمایه و بازده سود سهام، نشانگرهای ناپایداری اقتصادی هستند که می توانند به بحران های بانکی منجر شوند. این نتایج بر لزوم اتخاذ سیاست های اقتصادی و مالی مناسب برای مدیریت تراز حساب جاری، کنترل بدهی های بخش خصوصی و وام های مسکن و تنظیم نرخ های بهره تاکید می کند. براین اساس، تقویت شفافیت مالی، اجرای سیاست های نظارتی سخت گیرانه تر و ایجاد شفافیت در بازار سرمایه از جمله اقدامات مهمی است که می توانند به کاهش و پیشگیری از بحران های بانکی سیستمیک در اقتصاد ایران منجر شوند. در نهایت، این تحقیق با ارائه تحلیل های دقیق و جامع، دستاوردهایی را پیشروی تصمیم گیران اقتصادی قرار می دهد که می تواند به بهبود ثبات سیستم بانکی و جلوگیری از وقوع بحران های بانکی در آینده یاری رساند. این یافته ها مبنای علمی محکمی برای تدوین سیاست های کاربردی و موثر در جهت حفاظت از اقتصاد کشور در برابر ریسک های بانکی سیستمی فراهم می آورد.

Keywords:

بحران بانکی سیستماتیک , شبکه عصبی , یادگیری ماشین