تورم و ناترازی بانکی در ایران

این پژوهش تاثیر نرخ سود بانکی، تورم و درجه آزادی تجاری را بر ناترازی بانکی ایران (۱۳۸۱–۱۴۰۲) می سنجد. پس از آزمون های ایستایی و به کارگیری رویکرد ARDL، هم انباشتگی متغیرها تایید شد. نتایج بلندمدت نشان می دهد افزایش نرخ سود بانکی ناترازی را تشدید می کند، در حالی که تورم و آزادی تجاری آن را کاهش می دهند. ضریب تصحیح خطا (حدود ۰.۵۷-) بیانگر تعدیل ۵۷٪ عدم تعادل در هر دوره است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که اتکا به تورم برای کاهش ظاهری ناترازی، با وجود آثار حسابداری، از منظر رفاهی و ثبات مالی پایدار قابل اتکا نیست. بر اساس نتایج حاصله، پیشنهادات سیاستی کاربردی قابل توصیه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی عبارتند از: اجرای اصلاحات ترازنامه ای و تقویت حاکمیت شرکتی در بانک ها، تدوین قاعده مند نرخ گذاری سود بانکی با لحاظ سلامت ترازنامه، پایبندی به چارچوب ضدتورمی معتبر و شفاف، تداوم سیاست های افزایش آزادی تجاری، و ارتقاء نظارت احتیاطی و توسعه ابزارهای پوشش ریسک.

Keywords:

ناترازی بانکی , نرخ سود بانکی , تورم , آزادی تجاری , ARDL