ارزشگذاری اوراق بهادار مشتق پیچیده با استفاده از محاسبات کوانتومی و روشهای مونت کارلو

ادغام محاسبات کوانتومی با روشهای مونت کارلو، رویکردی پیشگامانه برای قیمتگذاری مشتقات مالی پیچیده ارائه می دهد. این مطالعه یک چارچوب ترکیبی کوانتومی مونت کارلو را ارائه می دهد که به ناکارآمدی های محاسباتی روش های کلاسیک می پردازد. با استفاده از تخمین دامنه کوانتومی (QAE) و مدارهای کوانتومی برای مدلسازی تصادفی این چارچوب به سرعت های درجه دوم و دقت بالا در طیف وسیعی از مشتقات از جمله آپشن های اروپایی وابسته به مسیر و عجیب و غریب دست می یابد. نتایج تجربی مقیاس پذیری و دقت را با خطاهای نسبی زیر ۱% نشان می دهد و پتانسیل چارچوب را برای قیمتگذاری بلادرنگ و مدیریت ریسک تایید می کند. در حالی که محدودیت های سخت افزاری فعلی محدودیت هایی را اعمال می کنند، انتظار می رود پیشرفت در دستگاه ها و الگوریتم های کوانتومی کاربردهای در مقیاس صنعتی را امکان پذیر سازد. این تحقیق پتانسیل تحول آفرین محاسبات کوانتومی را در مهندسی مالی برجسته می کند و پایه محکمی را برای نوآوری های آینده در این زمینه فراهم می کند.

Keywords:

محاسبات کوانتومی , روش های مونت کارلو , قیمتگذاری مشتقات , مهندسی مالی , مدلسازی تصادفی