یافتن تعادل رفتارهای سرمایه گذاران کوچک و قدرتمند با استفاده از الگوریتم ژنتیک

هدف این تحقیق طراحی و ارائه مدلی برای رفتار استراتژیک سرمایه گذاران با بهره گیری از نظریه بازی و مفهوم تعادل نش است تا تعاملات میان سرمایه گذاران در بازه زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بوده که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، ۸۴ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند. این پژوهش از دو بخش اصلی تشکیل شده است؛ بخش نخست مربوط به بازی چانه زنی و بخش دوم اجرای مدل میانگین واریانس مارکویتز. برای پیاده سازی بازی چانه زنی و الگوریتم ژنتیک از نرم افزار متلب بهره گرفته شده است.

Keywords:

رفتارهای , استراتژیک , تخصیص بهینه , مدل مارکویتز , تعادل نش