پیش بینی بازار ارز فارکس با استفاده از سری های زمانی فازی و الگوریتم شبیه سازی تبرید
Publish place: International Journal of Industrial Engineering & Production Research، Vol: 21، Issue: 2
Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 1,233
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJIE-21-2_005
تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1393
Abstract:
در 15 سال اخیر ، مدل های متعددی برای پیش بینی با استفاده از سری های زمانی فازی توسط محققین ایجاد شده اند. با توجه به ادبیات موضوع می توان دریافت که یکی از مسائل مهم در این مدل ها نحوه ی تعیین بازه های فازی برای تبیین مدل و انجام پیش بینی است . لذا تحقیقات متعددی در این زمینه برای تعیین بازه های مناسب و افزایش دقت مدلهای پیش بینی انجام شده است ؛ در این تحقیق مدلی جدید با استفاده از ترکیب الگوریتم تبرید و سری های زمانی فازی جهت پیش بینی داده ها معرفی شده است . و این مدل بر روی داده های بازار ارز فارکس اجرا شد و در نهایت جهت مقایسه ی نتایج مدل ارائه شده و مدل های پیشین ، مدل را بر روی داده های پذیرش دانشگاه الاباما که به عنوان مرجع مقایسه ی اینگونه مدل ها می باشد تست گردید و نتایج حاصله ، بیانگر برتری مدل پیشنهادی نسبت به سایر مدلهای موجود در ادبیات موضوع می باشدو
Keywords:
سری زمانی فازی پیش بینی بازار ارز فارکس الگوریتم شبیه سازی تبرید
Authors
علی محمد کیمیاگری
عضو هیئت علمی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرید رادمهر
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نگار قنبری
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر