مدل پیش بینی براساس سری زمانی فازی مرتبه بالا و الگوریتم شبیه سازی تبرید ، مطالعه موردی : شاخص بورس تهران
Publish place: International Journal of Industrial Engineering & Production Research، Vol: 24، Issue: 1
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 529
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJIE-24-1_008
تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1393
Abstract:
در سالیان اخیر تحقیقات گسترده ای بر روی مدل های سری زمانی فازی انجام شده است و همواره تعیین اندازه و چیدمان بازده های مجموعه های فازی جزو اصلی ترین مسائل تحقیقاتی در این زمینه بوده است . در این زمینه تحقیقات متنوعی انجام شده است اما نتایج حاصله تا کنون راضی کننده نیست . لذا در این تحقیق با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید و سه عملگر جدید طراحی شده سعی در برطرف نمودن ایرادات مطالعات قبلی برای تعیین بازه های مناسب شده است . گفتنی است که در این بخش از روش تاگوچی به عنوان ابزاری برای تعیین مقادیر بهینه ی پارامترها و فاکتورهای مدل استفاده شده است . به جهت مقایسه ، مدل پیشنهادی (SAFTS) برای پیش بینی داده های دانشگاه آلاباما استفاده شد که نتایج به دست آمده از برتری مدل پیشنهادی نسبت به مدل های موجو حکایت می کند و در نهایت به عنوان یک مورد کاربردی ، مدل پیشنهادی بر روی شاخص بازار بورس تهران اجرا شد و نتایج آن تحلیل گردید.
Keywords:
Authors
فرید رادمهر
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مهندسی مالی، دانشکده ی - مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر. تهران، ایران
ناصر شمس قارنه
استادیار دانشکده ی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر. تهران، ایران