به کارگیری الگوریتم ممتیک در حل مسئله ی انتخاب سبد بهینه ی سهام با محدودیت حداقل اندازه ی مبادله
Publish place: 10th International Industrial Engineering Conference
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,016
This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IIEC10_242
تاریخ نمایه سازی: 10 شهریور 1393
Abstract:
مساله انتخاب سبد بهینه ی سهام یکی از مهمترین مسائل ادبیات مالی است. با افزایش تعداد سهام مورد نظر برای تشکیل یک سبد سهام بهینه، امکان حل این مسئله از طریق روش های دقیق وجود ندارد. بنابراین استفاده از الگوریتم های تقریبی، به ویژه الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری راهکاری مناسب به نظر می رسد. در این مقاله، یک مدل انتخاب سبد سهام بر مبنای اندازه ی ریسک واریانس و با در نظر گرفتن محدودیت های صحیح بودن اندازه ی مبادله و حداکثر و حداقل تعداد سهام در سبد، با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ممتیک حل شده است. برای نمایش کارایی الگوریتم، یک مثال عددی متشکل از یک سبد 30سهمی در بازار بورس تهران ارائه شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که الگوریتم ممتیک کارایی خود را در حل مساله انتخاب سبد بهینه مانند سایر مسائل بهینه سازی ترکیبی نشان می دهد.
Keywords:
Authors
بهروز کریمی
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین دستخوان
دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا میهمی
دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :