پیش بینی رفتار قیمت با استفاده از مدل های غیر خطی آشوبیدر بازار بورس صنایع شیمیایی
Publish place: 2nd International Conference on Management, Entrepreneurship and Economic Development
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 445
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
EME02_1386
تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393
Abstract:
این پژوهش یک مطالعه سری زمانی است که به بررسی آشوب و امکان سنجی پیش بینی رفتار قیمت سهام شرکتهای صنایع شیمیایی پذیرفته شده در بورس وهمچنین بررسی نوع ساختار سریهای زمانی مربوطه می پردازد. در این مطالعه انواع جاذب های آشوبی که از دقت و پشتوانه ریاضی محکمی بر خوردارند. مورد بررسی قرار می گیرند و با انجام تغییراتی. بهترین و هماهنگ ترین آنها که با ساختار سریهای زمانی برای هر شرکت صنایع شیمیایی درصد خطای کمتری داشته باشد معرفی خواهد شد.
Keywords:
پیش بینی قیمت - جاذب آشوبی - مدل های غیر خطی - شبکه عصبی مصنوعی
Authors
تکتم گله خیلی
مدرس دانشگاه پیام نور، کارشناس ارشد اقتصاد (توسعه و برنامه ریزی)
غلامرضا گله خیلی
دانشجوی کارشناسی ارشد برق