نرخ تبدیل ارز واقعی در اقتصاد ایران

مرتضی صالحی سربیژن

نرخ تبدیل ارز واقعی در اقتصاد ایران

Publish place: Second National Conference of the Dynamics of Management, Economic Development and Financial Management

Publish Year: 1393

نوع سند: مقاله کنفرانسی

زبان: Persian

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

دریافت فایل کامل Paper

Certificate
من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

https://civilica.com/doc/316852

شناسه ملی سند علمی:

DMEDFM02_120

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1393

Abstract:

نرخ تبدیل ارز واقعی نقش مهمی در مبادله بینالمللی و تعیین سرمایهگذاری ایفا میکند. کاهش نرخ تبدیل ارز واقعی، صادرات و درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری مستقیم خارجی را آهسته کرده و بنابراین رشد اقتصادی نیز تحت تأثیر قرارمیگیرد. درتعیین نرخ تبدیل ارز واقعی در بلند مدت گوناگونی بهرهوری، نوع تجارت، قیمت واقعی نفت و گوناگونی ارزش افزوده مهم میباشند. دراین مطالعه به بررسی تعیین نرخ تبدیل ارز واقعی در اقتصاد ایران پرداخته می شود. پارامترهای مؤثردر تعیین نرخ تبدیل ارز واقعی مقادیر تجارت باز برای ایران محاسبه سپس ساکن پذیری متغیرها و نهایتا از تست هم انباشتگی یوهانسن و برای بررسی اثرات هر یک از متغیرها از تابع پاسخ ضربه برای دوره ی زمانی 1980-2008 استفاده میشود. نتایج تجزیههای واریانس خطا پیشبینی کل نشان میدهد که گوناگونی بهرهوری و گوناگونی ارزش افزوده در تعیین نرخ تبدیل ارز واقعی در ایران مهم هستند. اما اثرات این متغیرها درتعیین نرخ تبدیل ارز واقعی متفاوت است.

Keywords:

نرخ تبدیل ارز واقعی , تجارت باز , اقتصاد ایران , هم انباشتگی یوهانسن , تابع پاسخ ضربه ای

Authors

مرتضی صالحی سربیژن

عضو هیات علمی دانشگاه زابل،دانشکده فنی و مهندسی،زابل

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

Aizenman, J., & Riera- Crichton , D. (2008). Real exchange ...
Amano, R. A., & Van Norden, S. (1995). Terms of ...
Aruman, S., &Dungey, M. (2003). Modelling the Australian dollar exchange ...
Bagchi, D., Chortareas, G. E., & Miller, S. M. (2004). ...
Balassa, B. (1964). The purchasing power parity doctrine: A reappraisal. ...
Bergvall, A. (2004). What determines real exchange rates? The Nordic ...
Bleaney, M., & Francisco, M. (2010). What makes currencies volatile? ...
Chen, S. S. (2006). Revisiting the interest rate-exchange rate nexus: ...
Chen, S. S. (2007). A note On interest rate defense ...
Chen, S. S., & Chen, H. C. (2007). Oil prices ...
Chinn, M. D. (2000). The usual suspects ?Productivity and demand ...
Choudhri, E. U., & Khan, M. S. (2005). Real exchange ...
Copeland, L. (2008). Exchange rates and international finance (5th ed). ...
De Gregorio, J., & Wolf, H. (1994).Terms of trade, productivity ...
Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of ...
Egert, B., Lommatzsch, K., &L ahreche-Revil, A. (2006). Real exchange ...
Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration ...
Gruen, D. W. R., & Wilkinson, J. (1994). Australia's real ...
Guo, Q. (2010). The _ alassa-S amuelson model of purchasing ...
Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors .Journal of ...
Karfakis, C., & Phipps, A. (1999). Modeling the Australian dollar-US ...
Koop, G., Pesaran, M. H., & Potter, S. M. (1996). ...
Korhonen, I., &Juurikkala, T. (2009). Equilibrium exchange rates in oil-exporting ...
Lee, J., &Strazicich, M.C. (2004). Minimum _ unit root test ...
Lee, M., Nziramasanga, M., &Ahn, S. K. (2002). The real ...
Lizardo, R. A., &Mollick, A. V. (2010). Oil price fluctuations ...
Miyakoshi, T. (2003). Real exchange rate determination Empirical observations from ...
Perron, P., & Rodriguez, G. (2000). Residual based tests for ...
Pesaran, H. H., & Shin, Y. (1998). Generalized impulse response ...
Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2000). ...
Pesavento, E. (2007). Residuals based tests for the null of ...
Phillips, P. C. B., &Perron, P. (1988). Testing for a ...
Saikkonen, P., &Litkepohl, H. (2000). Testing for the cointegrating rank ...
Wang, P., & Dunne, P. (2003). Real exchange rate fluctuations ...
Wang, Y. J., Hui, X. F., &Soofi, A. S. (2007). ...
Williamson, J. (2009). Exchange rate economics. Open Economies Review, 20(1), ...

نمایش کامل مراجع