یکپارچگی، تصحیح خطا و مسئله میانگین- واریانس
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 654
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_140
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
Abstract:
در این پژوهش، مسئله ی انتخاب سبد سرمایه به روش میانگین- واریانس برای دارایی های یکپارچه (همجمع) بیان می شود. به این منظور در ابتدا سری های زمانی یکپارچه معرفی شده توسط اینگل و گرانجر (1987) ارائه و نمایش تصحیح خطا برای بردار سری های زمانی مطرح می شود. سپس با استفاده از تئوری نمایش گرانجر به بررسی ارتباط بین سری های یکپارچه و مدل تصحیح خطا پرداخته می شود. در انتها با استفاده از مدل گسته- زمان ارزش دارایی ها، یک مدل تصحیح خطای پویا برای سری زمانی مورد نظر بیان و بهینه سازی سبد سرمایه دارایی های یکپارچه با روش میانگین- واریانس مطرح می شود.
Keywords:
Authors
ریحانه ملکیان اصفهانی
دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
مریم هاشمی
عضو هیئت علمی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :