بررسی اثر نوسانات نفت خام بر شاخص بازدهی نرخ کرایه حمل کشتیهای نفت کش

در این مطالعه اثرات نوسانات قیمت نفت خام ایران بر شاخص بازدهی نرخ کرایه حمل کشتی های نفتکش مورد بررسی قرار گرفته است داده ای مورد استفاده در این پژوهش از نوع داده ای سری زمانی هفتگی طی دوره هفته اول 1380:4 الی هفته چهارم 1390:4 می باشد به همین منظور ابتدا به مدلسازی نوسانات قیمت نفت خام سنگینی ایران با استفاده از مدل EGARCH پرداخته شده و سپس ااز طریق یک مدل VECM اثرات کوتاه مدت و بلندمدت نواسنات قیمت نفت خام ایران بر شاخص بازدهی نرخ کرایه حمل کشتی های نفتکش بررسی خواهد شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش از یک سو بیانگر عدم وجود مثبت و معنادار در بلندمدت مدت میان متغیرهای نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران و شاخص بازدهی نرخ کرایه حمل کشتی های نفت کش بوده و زا سوی دیگر براساس نتایج مدل VECM وجود رابطه بلندمدت و معکوس بین متغیرهای نام برده می باشد در حقیقت با توجه به رابطه بلندمدت به دست امده از مدل VECM در بلندمدت با افزایش نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران شاخص بازدهی نرخ کرایه حمل کشتی های نفت کش کاهش می یابد همچنین کشش قیمتی شاخص بازدهی نرخ کرایه کشتی های نفتکش نسبت به نواسنات قیمت نفت خام 9/54 درصد بوده بنابراین اگر نوسانات قیمت نفت خام یک درصد افزایش یابد، آنگاه در بلندمدت شاخص بازدهی نرخ کرایه حمل کشتی های نفت کش 9/54 درصد کشتی خواهد یافت.