مروری بر ادبیات بازده سهام در راستای مدل سه عاملی فاما و فرنچ
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 397
This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
AMTM02_076
تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396
Abstract:
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی بازده سهام و مدل سه عاملی فاما و فرنچ می باشد. روش تحقیق حاضر مروری و ترویجی می باشد. به این صورت که با استفاده از تحقیقات و پیشینه تحقیق به جمع بندی و ارایه مباحث پرداخته شده است. روش گرداوری اطلاعات کتابخانه ای است و از مقالات و کتابهای مختلف اطلاعات جمع آوری شده است.یکی از مدل های که در بازده اضافی بازار ارایه گردید مدل سه عاملی فاما و فرنچ می باشد. فاما و فرنچ با ارایه مدل خود بیان نمودند که مدل ارایه شده ی آنها به میزان زیادی می تواند بازده های اضافی و غیر عادی بازار و سهام را ارایه نماید.
Keywords:
Authors
علی عبداللهی
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری ،واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان،ایران
نقی فاضلی
عضو هیات علمی گروه حسابداری،واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان،ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :