ارزیابی مدلهای خطی و غیرخطی در پیشبینی قیمت نفت خام اوپک
Publish place: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
Publish Year: 1396
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 786
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
Export:
Document National Code:
MANAGECONF02_0187
Index date: 4 September 2017
ارزیابی مدلهای خطی و غیرخطی در پیشبینی قیمت نفت خام اوپک abstract
پیشبینی روند قیمت و نوسانات همواره یکی از چالشهای معاملهگران و سرمایهگذاران در بازارهای نفت بوده، ازاینرو پیشبینی قیمتها بهعنوان یک امر ضروری و کاربردی مطرح میشود. به دلیل آنکه عوامل مختلفی همچون تولید نفت خام، رشد اقتصادی، رخدادهای سیاسی و انتظارات روانی حرکات قیمت نفت را تحت تاثیر قرار میدهد، درنتیجه پیشبینی قیمتنفت خام همواره با عدم اطمینانهای بزرگی همراه است و باید پیشبینی را موردتوجه قرارداد که با دقت بیشتری صورت گیرد و نسبت به مقادیر واقعی خطای کمتری داشته باشد. از طرفی روشهای تیوری مختلفی نیز برای مدلسازی قیمت نفت وجود دارد.با توجه به اینکه معمولا پیشبینیها صحیح نبوده و دارای خطا است، بنابراین دقت پیشبینی از مهمترین عوامل موثر در انتخاب روش پیشبینی هست. به دلیل نبود تکنیک مورد اجماع محققان برای پیشبینی قیمت نفت و با توجه بهدشواری شناسایی دقیقالگوهای خطی و غیرخطی در سریهای زمانی اقتصادی و مالی ازجمله قیمت نفت خام، این تحقیق به دنبال ارزیابی و مقایسه همگن روشهای خطی و غیرخطی با بهکارگیری مدلهای میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته )آریما( و شبکه عصبی خودرگرسیون غیرخطی است. نتایج پژوهش حاکی از برتری مدل آریما نسبت به مدل شبکه عصبی خودرگرسیون غیرخطی در پیشبینی مقادیر ماهیانه قیمت نفت خام اوپک است.
ارزیابی مدلهای خطی و غیرخطی در پیشبینی قیمت نفت خام اوپک Keywords:
ارزیابی مدلهای خطی و غیرخطی در پیشبینی قیمت نفت خام اوپک authors
علی صفری
گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
مایده محمدی
گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.