معرفی مدل های سری زمانی چند متغیره غیرخطی GARCH در هیدرولوژی

امروزه مدل های سری زمانی بطور وسیعی در بسیاری از شاخه های مهندسی بخصوص در زمینه علوم هیدرولوژی مورد استفاده قرار می گیرند. تاکنون روش های متعددی برای توسعه مدل های سری زمانی به منظور مدلسازی فرآیندهای هیدرولوژیکی توسعه داده شده اند. از جمله مدل های توسعه یافته در زمینه هیدرولوژی، مدل های سری زمانی چند متغیره غیرخطی GARCH (واریانس ناهمسان شرطی خودهمبسته تعمیم یافته) می باشند. این مدل ها، برخلاف مدل های خطی که بر رفتار میانگین (گشتاور مرتبه اول) فرآیندهای هیدرولوژیکی مدلسازی می شوند، با تمرکز بر رفتار واریانس شرطی (گشتاور مرتبه دوم) سری زمانی داده های هیدرولوژیکی مدلسازی می شوند. بطوریکه، اهمیت موضوع تغییرپذیری (واریانس متغیر با زمان) با در نظر گرفتن ریسک و عدم قطعیت در زمینه مدیریت منابع آب، کنترل سیلاب و مباحث هیدرولوژی مدرن افزایش یافته است. از طرف دیگر، تبیین روش های مدلسازی متغیرهایی که دارای الگوی واریانس ناهمسان شرطی هستند، ضرورت یافته است. از مزیت این مدل ها میتوان به بهبود بخشیدن کارایی مدل های خطی حاکم بر رفتار میانگین شرطی، پیشبینی دقیق تر عدم قطعیت در افق زمانی کوتاه مدت و پایدار کردن واریانس ناهمسان شرطی داده های هیدرولوژیکی اشاره کرد. در این ارایه، به معرفی و کاربرد مدل های سری زمانی چند متغیره غیرخطی GARCH (نظیر مدل DVECH )که توسط نویسندگان بر روی داده های بارش، دبی و خشکسالی انجام شده است، پرداخته می شود.

Keywords:

GARCH , ریسک و عدم قطعیت , فرآیندهای هیدرولوژیکی , مدل های سری زمانی , همبستگی شرطی , واریانس شرطی