مزیت و مقایسه الگویی ریسک و بازده در نظریه ماتریس تصادفی با دیگر روش ها , در بهینه سازی سبد سهام

مفاهیم بهینه سازی سبد سهام و تنوع بخشی به مثابه ابزاری در راستای توسعه و فهم بازارهای مالی و تصمیم گیری مالی در آمده اند. انتشار نظریه پرتفوی سهام هری مارکوویتز، اصلی ترین و مهمترین موفقیت در این راستا بود (فابوزی و همکاران، 2007 ). در این پژوهش به مقایسه روش های CAPM ،واریانس، نیمه واریانس،ارزش در معرض خطر و.. وروش نوین تیوری ماتریس تصادفی پرداخته شده است. و که با استفاده از روش ماتریس تصادفی RMT و با توجه به اطلاعات مهم در مورد بازار و شناسایی مرز کارای مربوط به سبد دارایی ها این امکان را به سرمایه گذاران می دهد که بر اساس درجه ریسک گریزی و ریسک پذیری ، بیشترین بازده مورد انتظار را از سرمایه گذاری به دست آورند وفیلترینگ مبتنی بر RMT در اکثر موارد می تواند ریسک تحقق یافته حداقل سهام ریسک را بهبود بخشد که این روش می تواند راه نوینی برای بهینه سازی سبد سهام بویژه برای بهبود مدیریت مجموعه اوراق بهادار باشد.

Keywords:

بهینه سازی , سبد سهام , ریسک , بازده , ماتریس تصادفی