رهیافت مدل سازی برای سریهای زمانی مالی براساس بازار خرد مقیاس با الگوی پرش: مطالعه موردی بازار اوراق بهادار ایران

این پژوهش بدنبال پاسخ به این سوال است که آیا روش مدل سازی برای سریهای زمانی مالی بر اساس بازار خرد مقیاس با الگوی پرش در بازار اوراق بهادار ایران مناسب است یا خیر. لذا از جامعه آماری مورد نظر شامل تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که با روش نمونهگیری تصادفی در نهایت 108 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد و طی دوره زمانی پنج ساله از 1389 تا 1393 استفاده شده است. مهمترین نتیجه این تحقیق آن است که روش مدل سازی به سری های زمانی مالی بر اساس مدل ساختاربازار کوچک با جهش مناسب برای استفاده در بورس اوراق بهادر می باشد.

Keywords:

بازار خرد مقیاس , الگوی پرش

Authors

سیدفخرالدین فخرحسینی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد، گروه حسابداری و میریت مالی، تهران، ایران

محمد خزایری

کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد

Certificate
من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

https://civilica.com/doc/692554

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF03_165

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:

فخرحسینی، سیدفخرالدین و خزایری، محمد،1395،رهیافت مدل سازی برای سریهای زمانی مالی براساس بازار خرد مقیاس با الگوی پرش: مطالعه موردی بازار اوراق بهادار ایران،The third conference on new findings of management sciences, entrepreneurship and education in Iran،Tehran،https://civilica.com/doc/692554

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:

Ranking of Islamic Azad University of Malard

Type of center: Azad University

Paper count: 343

In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.