پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران از طریق تبدیل موجک: مطالعه موردی شاخص استخراج زغال سنگ

پیش بینی بازده سهام یکی از مسایل مهم مالی است که به خاطر مشکلات ذاتی و کاربردهای عملی آن توجه زیادی را به خود جلب کرده است. روش های تجزیه و تحلیل سری های زمانی به طور سنتی بر دو مفهوم مانایی و خطی بودن بنیان نهاده شده اند. اما در مواردی که پویایی سیستم ویژگی غیرخطی بالایی را نشان می دهد، عملکرد این مدل های سنتی عمدتا ضعیف می باشد. از طرف دیگر تبدیل موجک توانایی بالقوه خوبی برای پیش بینی سری های زمانی از خود نشان داده اند. از این رو در این مقاله سری زمانی مربوط به شاخص بازدهی صنعت استخراج زغال سنگ مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین، در این مقاله روش پیش بینی ارایه می شود تا قدرت تبدیل موجک را با بررسی کند. در این روش بازده برخی سهام که باید پیش بینی شوند، در ابتدا با استفاده از تکنیک موجک به مولفه های مقیاسی متفاوتی تجزیه می شوند. در مرحله بعد با استفاده از الگوهای ARIMA به پیش بینی این سری های زمانی پرداخته شده است.

Keywords:

پیش بینی , تجزیه موجک , الگوهای ARIMA