بررسی عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی با رگرسیون چند متغیره در ارایه مدلی برای پیش بینی سود آتی سهام

در این پژوهش با بررسی کارکرد مدل های شبکه عصبی و مدل رگرسیون چند متغیره، با استفاده از سری زمانی متغیر های مالی یکصد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی تیرماه 1390 تا تیرماه 1395، پس از تجزیه و تحلیل آماری داده ها و مدل سازی شبکه عصبی بوسیله نرم افزارهای مناسب به اندازه گیری خطاهای پیش بینی این دو روش پرداخته شده است و سعی بر آن است تا مدلی ارایه شود که به وسیله آن بتوان سود آتی سهام این شرکت ها را پیش بینی نمود. نتیجه مقایسه روش رگرسیون چند متغیره و دو شبکه RBF وMLP حاکی از برتری شبکه های عصبی فوق در پیش بینی سود آتی سهام شرکت های مذکور است

Keywords:

پیش بینی مالی , بورس اوراق بهادار تهران , شبکه عصبی مصنوعی , رگرسیون چند متغیره , سود نقدی سهام