انتخاب و بهینه سازی پرتفوی با تاکید بر ارزش در معرض خطر با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو در بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: Third Annual Conference on Business Management and Economics
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 570
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MSECONF03_246
تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397
Abstract:
در این پژوهش هدف، انتخاب و بهینه سازی پرتفوی 31 شرکت از 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران از طریق تکنیک شبیه سازی مونت کارلو است. سهام هر یک از این 31 شرکت در قالب یک پرتفوی قرار گرفته و ارزش در معرض خطر هر کدام و مجموعه پرتفوی در سطح اطمینان 90% محاسبه شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی می باشد. نرم افزارهای بکار گفته شده در این پژوهش Top Rank، @Risk7، Best Fit و Excel می باشند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که در سطح اطمینان 90 درصد حداکثر میزان احتمالی زیان 830130671- ریال بدست آمده است.
Keywords:
Authors
سیروس فخیمی آذر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
ابراهیم رحیمی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
مهشید پیوندی
پژوهشکده بیمه