بررسی نظریه محبوبیت و بازار مالی ایران و رابطه آن با نوسانات و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: Third International Conference on Research in Humanities
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 488
This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
INTCONF03_007
تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397
Abstract:
با توجه به اهمیت و جایگاه سهام در مباحث مالی و حسابداری و واکنش سرمایه گذاران به سهام شرکت ها در دوره های مختلف، در پژوهش حاضر به بررسی نظریه محبوبیت در بازار مالی ایران و رابطه آن با نوسانات و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت شد. متغیر مستقل در پژوهش محبوبیت سهام و متغیرهای وابسته شامل بازه سهام، نوسانات بازده سهام و ضرایب بتای شرکت ها می باشند که اثر حجم معاملات یا همان محبوبیت سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران در این متغیرها مورد سنجش قرار گرفت. برای این منظور تعداد 179 شرکت در دوره زمانی پنج سال بین سال های 1٬390 الی 1٬394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتن. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی با طراحی پس رویدادی و از نظر روش استنتاج از جمله پژوهش های توصیفی - استقرایی می باشد که برای بررسی فرضیه ها از مدل های رگرسیون خطی با استفاده پس گرفته شد. نتایج به دست آمده در پژوهش نشان می دهد محبوبیت Eviews 8 از نرم افزار سهام بابازاده سهام، نوسانات بازده سهام و ضریب بتای شرکت ها دارای ارتباط مثبت و معناداری می باشد. عبارت دیگر محبوبیت سهام می تواند بازده سهام، نوسانات بازده و ضریب بتا را افزایش دهد.
Keywords:
Authors
سید علیرضا میرعرب
عضو هییت که علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
محسن نظری زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن